Predicting default among UK companies: a Merton approach

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Información y Resumen:

Autor(es): TUDELA, MERXE; YOUNG, GARRY
Titulo seriado: Financial Stability Review (14):junio 2003
Fecha de publicación: 01.junio.2003
Idioma: Inglés
Resumen: Artículo que discute un acercamiento a la cuantificación de la probabilidad de default de las compañías individuales utilizando información de mercado. Lo anterior es conocido como el método de Merton.
Páginas: 91-103


Ubicación: Financial Stability Review (14):junio 2003
Código SBIF: R394

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